wtorek, 25 stycznia 2011

Kiedy wyjść z akcji Optimusa?

Od września ubiegłego roku trwa moja przygoda z Optimusem. Najpierw miałem nieco mniej akcji, teraz od dłuższego czasu w portfelu widać tysiąc akcji i sam patrzę ze spokojem na „pompkę” na parkiecie. Zapewne każdy ma swoją własną strategię wyjścia i niech najlepiej się jej trzyma – na przykład – czeka na 10 zł, albo na 17 maja, czyli premierę Wiedźmina 2. Jednak kilka razy w tygodniu dostaję to samo pytanie, które widać w tytule posta: kiedy wyjść z akcji Optimusa?

Moim zdaniem nie ma sensu celować w szczyt i wybrać sobie arbitralnie jakąś wartość, na przykład 5 czy 10 złotych. Z drugiej strony szkoda byłoby stracić tak istotny procentowo zysk, powiedzmy upierając się co do daty 17 maja czy czegokolwiek innego.

Z tego powodu sam oparłem się na wskaźniku zmienności Average True Range, czyli średniej zmian z 15 ostatnich sesji (w oryginale u Wildera występuje 14 sesji) pomnożonym przez 2,5 (dla ostrożniejszych może być 2). Według danych na wczoraj wynosił on 0,24 zł, czyli mamy tak: 2,5 x 0,24 zł = 0,6 zł i teraz kwestią arbitralną jest czy mierzyć ją od ceny zamknięcia czy maksimum dziennego.

Na przykład dla aktualnego dzisiejszego maksimum byłoby to 5,06 zł-0,6 zł= 4,46 zł. Z kolei według wczorajszego close 4,88 zł-0,6 zł= 4,28 zł. Patrząc na wykres wybieram 4,3 jako aktualny SL.

Obliczenie wskaźnika jest bardzo łatwe. Nie trzeba do tego żadnego specjalistycznego oprogramowania (podaję po angielsku):

"Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

- Multiply the previous 14-day ATR by 13.
- Add the most recent day's TR value.
- Divide the total by 14"

Wskaźnik powinien być dostępny w większości programów do AT.


Życzę wysokich zysków z Optimusa i z mojej strony to tyle na ten temat.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...